Questão #36975 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG FRAMINAS - FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas - Estatística

Q36975 FRAMINAS - 2015 - Prefeitura de Belo Horizonte - MG - Analista de Políticas Públicas - Ciências Econômicas

Ano: 2015

Órgão: Prefeitura de Belo Horizonte - MG

Banca: FRAMINAS

Matéria: Estatística

Assunto: Análise de séries temporais

Sobre teoria de séries de tempo, assinale a alternativa CORRETA:

A O processo AR(2), Yt=φ₁Yt-1+φ₂Yt-2+εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando as raízes do polinômio (1-φ₁x-φ₂x²) têm o valor 1 como uma de suas raízes.

B No processo MA(1), Yt=εt + θ₁εt-1, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yt e yt-2 é igual a zero.

C O processo AR(1), Yt=φ₁Yt-1+εt, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², é estacionário quando φ₁ tem valor em módulo igual a 1.

D No processo MA(2), Yt=εt + θ₂εt-2, em que εt é um ruído branco com média zero e variância σ², a covariância entre yt e yt-1 é igual a zero.

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