Questão #31980 - EBSERH INSTITUTO AOCP - INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG) - Estatística

Q31980 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Análise de séries temporais

Considere o processo autorregressivo de 1ª Ordem, ou seja, AR(1) modelado por Zt = ∅1Zt-1 + at onde Zt é a observação temporal no instante t, ∅1 é um parâmetro e at é o ruído branco em correspondência. Então, a sua função de autocorrelação FAC e a sua função de autocorrelação parcial FACP são, respectivamente:

A a FAC é = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para k = 1, 2, ... , com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k.

B a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para k = 1, 2, ... com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k.

C a FAC é k = 1, 2, ... com k sendo a defasagem e a FACP é ∅kk = P1 para k = 1 e ∅kk = 0 para k > 1 , com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k.

D a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é para K = 1, 2, ... , com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k.

E a FAC é , k = 1, 2, ... , com k sendo a defasagem e a FACP é ∅kk = (1 - Pk) para k = 1 e ∅kk = 0 para k > 1, com Pk sendo a autocorrelação na defasagem k.

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