Q210746
FUNDEP (Gestão de Concursos) - 2023 - CEMIG - MG - Analista Empresarial - Formação Matemática Computacional
Ano: 2023
Órgão:
CEMIG - MG
Banca:
FUNDEP (Gestão de Concursos)
Matéria:
Economia
Assunto: Setor Financeiro
O modelo de Markowitz é utilizado para a seleção de
carteiras de investimento, considerando um conjunto
de alternativas de ativos que podem ser adquiridos,
sobre os quais são conhecidas as taxas de retorno
esperadas e as respectivas volatilidades conjuntas
(ou covariâncias). Sobre o modelo de Markowitz, assinale
com V as afirmativas verdadeiras e com F as falsas.
( ) O modelo de Markowitz é utilizado para
determinar a carteira de ativos que
simultaneamente apresenta a menor variância
e a maior taxa de retorno, dentre todas as
possíveis carteiras construídas sobre o conjunto
de alternativas disponíveis.
( ) Cada ponto da fronteira eficiente do
modelo de Markowitz pode ser encontrado
determinando-se a carteira que apresenta
menor volatilidade para uma data taxa esperada
de retorno.
( ) Se um ativo sem risco estiver presente no
conjunto de alternativas de ativos disponíveis,
então existirá um ponto específico na fronteira
eficiente dos ativos que possuem risco que,
ao ser combinado com aplicações no ativo sem
risco, irá gerar todas as soluções eficientes do
problema de seleção de carteiras.
( ) A fronteira eficiente do modelo de Markowitz
contém todas as possíveis carteiras que
podem ser formadas com o conjunto de ativos
disponíveis, ordenadas da carteira que possui
maior taxa de retorno e também maior volatilidade
para a carteira que possui menor taxa de retorno
e menor volatilidade.
Assinale a sequência correta.
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