Questões de Concursos Públicos - EBSERH

Resolva questões gratuitas da EBSERH. Banco com 3362 perguntas de concursos. Prepare-se com simulados e estatísticas de acerto.

App para Android

Estude para concursos onde estiver

Acompanhe editais, revise questões e continue sua preparação no celular com uma experiência leve e direta.

Instalação gratuita Conteudo sempre a mão

ConcursosBR Seu plano de estudos no bolso

250k+ Questoes

5k+ Concursos

Progresso diario 72%

Q31995 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

O Boxplot é um gráfico típico de

A controle estatístico de qualidade.

B séries temporais.

C análise de correlação.

D análise de regressão.

E análise exploratória de dados.

Enviar Resposta

Q31994 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

Uma descrição típica da amostra, cuja distribuição de frequências está adiante, é composta da descrição gráfica e descrição numérica. São estatísticas descritivas da amostra os valores

A média = 32,00 ; d. padrão s = 16,09 ; mínimo x(1) = 10,00 ; máximo x(n) = 60,00 e variância s2 = 256,00

B média = 32,00 ; d. padrão s = 3,60 ; mínimo x(1) = 10,00 ; máximo x(n) = 60,00 e variância s2 = 256,00

C média = 32,00 ; d. padrão s = 16,09 ; mínimo x(1) = 10,00 ; máximo x(n) = 60,00 e variância s2 = 258,95

D média = 32,00 ; d. padrão s = 3,60 ; mínimo x(1) = 10,00 ; máximo x(n) = 60,00 e variância s2 = 266,00 (E) =

E média = 32,00 ; d. padrão s = 3,60 ; mínimo x(1) = 10,00 ; máximo x(n) = 60,00 e variância s2 = 258,95

Enviar Resposta

Q31993 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

O diagrama de Ramo e Folhas é um gráfico típico de

A Controle Estatístico de Qualidade.

B Séries Temporais.

C Análise de Correlação.

D Análise de Regressão.

E Análise Exploratória de Dados.

Enviar Resposta

Q31992 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Geografia

Assunto: População

O gráfico a seguir mostra o crescimento da população mundial com valores em milhões. Observa-se que o crescimento vertiginoso se deu a partir do século XIX. Tal crescimento foi causado devido

A à ausência de guerras que produziam decrescimento da população.

B à queda nos índices de mortalidade nos países em desenvolvimento, devido às ações governamentais de higiene, campanhas de saúde pública e de vacinação.

C ao aumento da produtividade agrícola, que debelou a fome no mundo.

D ao aumento dos índices de natalidade, devido à abundância de alimentos.

E ao aumento dos índices de natalidade acompanhado pela ausência de guerras entre os países.

Enviar Resposta

Q31991 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

Considere o conjunto de dados: É correto afirmar que os comandos do software R para produzir como saída o histograma dos dados são:

A dados <- c(10,20,20,30,30,30,40,50,50,50,50,50,70,70,90) hist(dados)

B dados <- c(10,20,20,30,30,30,40,50,50,50,50,50,70,70,90) histogram(dados)

C dados = [10 20 20 30 30 30 40 50 50 50 50 50 70 70 90] hist(dados)

D dados = [10 20 20 30 30 30 40 50 50 50 50 50 70 70 90] histogram(dados)

E dados <- (10;20;20;30;30;30;40;50;50;50;50;50;70;70;90) hist(dados)

Enviar Resposta

Q31990 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Conhecimentos de estatística

Considere o conjunto de dados: É correto afirmar que os comandos do software R para produzir como saída o teste de Shapiro-Wilk para verificar a normalidade (Gaussianidade) dos dados são

A dados <- c(10,20,20,30,30,30,40,50,50,50,50,50,70,70,90) shapiro.test(dados)

B dados <- c(10,20,20,30,30,30,40,50,50,50,50,50,70,70,90) shapiro.normality.test(dados)

C dados = [10 20 20 30 30 30 40 50 50 50 50 50 70 70 90] shapiro.test(dados)

D dados = [10 20 20 30 30 30 40 50 50 50 50 50 70 70 90] shapiro.normality.test(dados)

E dados <- (10;20;20;30;30;30;40;50;50;50;50;50;70;70;90) normality.test(dados)

Enviar Resposta

Q31989 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Cálculo de Probabilidades

Considere o processo estocástico, cujo passado não tem influência sobre o futuro se o presente é especificado. Isto significa que, se tn-1 < tn , então

A P{x(tn) < xn | x(t) , t < tn-1} = P{x(tn) < xn | x(tn-1 )} e isto define um processo de Winner.

B P{x(tn) < xn | x(t) , t < tn-1} = P{x(tn) < xn | x(tn-1 )} e isto define um processo de Markov.

C P{x(tn) < xn | x(t) , t < tn-1} = P{x(tn) < xn | x(tn-1 )} e isto define um processo semi-Markov.

D P{x(tn) < xn | x(t) , t < tn-1} = P{x(tn) < xn | x(tn-1 )} e isto define um processo semi-Markov.

E P{x(tn) < xn | x(t) , t < tn-1} > P{x(tn) < xn | x(tn-1 )} e isto define um processo de Poisson.

Enviar Resposta

Q31988 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Matemática

Assunto: Álgebra Linear - Equações Lineares, Espaço Vetorial e Transformações Lineares e Matrizes

Seja o conjunto de vetores {P1, P2, P3, P4, P5, ...... , Pr} e P um vetor tal que , tem-se que

A cj = dj se os vetores Pj , j = 1, 2, 3, .... , r , forem linearmente dependentes.

B cj = dj se os vetores Pj , j = 1, 2, 3, .... , r , tiverem dimensão r.

C cj = dj se os vetores Pj , j = 1, 2, 3, .... , r , tiverem módulos maiores que 1.

D cj = dj se os vetores Pj , j = 1, 2, 3, .... , r , forem linearmente independentes.

E cj = dj se os vetores Pj , j = 1, 2, 3, .... , r , tiverem módulos menores que 1.

Enviar Resposta

Q31987 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Modelos lineares

Seja o conjunto de pares de valores (X, Y): ajustando-se aos dados o modelo Y = β0 + β1X + ε, onde Y é a variável resposta, X é a variável explicativa, β0 e β1 são os parâmetros e ε é o erro, se obtém as seguintes estimativas dos parâmetros:

A 10,80 e 0,95.

B 25,15 e 2,01.

C 11,12 e 1,05.

D 26,12 e 2,35.

E 27,13 e 1,66.

Enviar Resposta

Q31986 INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HC-UFG)

Ano: 2015

Órgão: EBSERH

Banca: INSTITUTO AOCP

Matéria: Estatística

Assunto: Estatística descritiva (análise exploratória de dados)

Seja o conjunto de pares de valores (X, Y), que corresponde às alturas (m) e ao peso (kg) de 5 pessoas adultas do sexo masculino, o coeficiente de correlação de Pearson estimado para variáveis X e Y é

A 0,95151.

B 0,99500.

C 0,95023.

D 0,99286.

E 0,95208.

Enviar Resposta