Questões de Concursos Públicos - INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
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Q32103
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
O Teorema de Neyman-Pearson é usado para
determinar a Melhor Região Crítica, C, um
conjunto do espaço amostral Rn, de tamanho α, para testar
Q32102
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Ano: 2015
Órgão:
EBSERH
Banca:
INSTITUTO AOCP
Matéria:
Estatística
Assunto: Cálculo de Probabilidades
Seja uma a.a. [X1, X2, ... , Xn] de uma
distribuição f(x, θ), θ ∈ Θ. A estatística T(X)
é suficiente para θ se e somente se existem
as funções g(t, θ), definida para todo t e para
todo θ ∈ Θ, e h(X) definida em Rn tal que
P(X, θ) = g[T(X), θ].h(X), ou seja, a função de
probabilidade conjunta fatora no produto da
função g[T(X), θ] pela função h(X). Este é o
enunciado do teorema
Q32101
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
A caracterização completa de um Processo
Estocástico exige o conhecimento de todas
as suas funções amostras (realizações,
trajetórias). Isto permite determinar a função
média, μ(t), e a função de autocorrelação,
ρ(t), do processo. Mas, para alguns
processos estocásticos, esses parâmetros
podem ser determinados a partir de apenas
uma realização (função amostra) típica do
processo. Neste caso, o processo denomina-se
Q32100
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Ano: 2015
Órgão:
EBSERH
Banca:
INSTITUTO AOCP
Matéria:
Estatística
Assunto: Análise de séries temporais
A condição de inversibilidade dos modelos
da estrutura médias móveis de ordem q, Zt = Θ (B) at,
é que
Q32099
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Ano: 2015
Órgão:
EBSERH
Banca:
INSTITUTO AOCP
Matéria:
Estatística
Assunto: Análise de séries temporais
A condição de estacionariedade dos modelos
da estrutura autorregressiva de ordem p, Φ (B)Zt = at,
é que
Q32098
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Quando se ajusta a uma série temporal
um modelo da estrutura médias móveis, a
condição fundamental é que a série seja
Q32097
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Ano: 2015
Órgão:
EBSERH
Banca:
INSTITUTO AOCP
Matéria:
Estatística
Assunto: Análise de séries temporais
Quando se ajusta a uma série temporal um
modelo da estrutura autorregressiva, a
condição fundamental é que a série seja
Q32096
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Ano: 2015
Órgão:
EBSERH
Banca:
INSTITUTO AOCP
Matéria:
Estatística
Assunto: Análise de séries temporais
Um modelo autorregressivo de ordem
p = 2 tem a forma Zt = Φ1Zt-1 + Φ2Zt-2 + at.
Então, o polinômio característico do modelo,
considerando B o operador de retardo, é
Q32095
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Ano: 2015
Órgão:
EBSERH
Banca:
INSTITUTO AOCP
Matéria:
Estatística
Assunto: Análise de séries temporais
A identificação do modelo mais adequado
na modelagem de uma série temporal é feita
com base nos
Q32094
INSTITUTO AOCP - 2015 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística (HU-UFJF)
Ano: 2015
Órgão:
EBSERH
Banca:
INSTITUTO AOCP
Matéria:
Estatística
Assunto: Análise de séries temporais
O procedimento usado na tentativa de
identificar automaticamente o modelo mais
adequado a uma série temporal é ajustar
muitos modelos e verificar aquele que tem o
menor desvio segundo alguns critérios. Os
critérios comumente usados são: