Um Modelo Misto pode ser escrito na forma matricial da seguinte forma: 
 
y_i = X_i \beta + Z_i b_i + e_i
b_i \sim \ N_q(0, \Omega)
e_i \sim N_{ni}(0, ∧ _i)
 
onde Z \sim N_k (0, \sum) denota que Z tem distribuição normal multivariada de ordem k, com vetor de médias em que todos os elementos são iguais a zero, e matriz de covariâncias \sum.
 
y_i é o vetor resposta de tamanho n_i \times 1 para observações no i- ésimo grupo
 
X_i é a matriz n_i \ x \ p de efeitos fixos para observações no grupo i 
 
\beta é o vetor p \times 1 de coeficientes dos efeitos fixos
 
Z_i é a matrix n_i × q de efeitos aleatórios para as observações no grupo i 
 
b_i é o vetor q \times 1 de coeficientes dos efeitos aleatórios para o grupo i 
 
e_i é o vetor n_i \times 1 de erros para observações no grupo i 
 
\Omega é a matriz de covariâncias q \times q para os efeitos aleatórios 
 
∧ _i é a matriz de covariâncias n_i \times n_i entre os erros no grupo i
 
b_i e e_i são independentes 
 
Considerando o modelo descrito acima, e denotando por I_p a matriz identidade de ordem p, qual é matriz de covariâncias do vetor y_1?